Backtest trading adalah cara efektif meningkatkan kinerja strategi anda
Backtesting merupakan salah satu pengujian strategi yang Anda gunakan dalam trading. Sehingga metode ini menjadi salah satu metode penting untuk Anda lakukan.
Dalam artikel ini, kami akan membahas kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode ini. Yuk, simak untuk tahu lebih jelas!
👉 Strategi Trading Terbaik: Cara Menjadi Trader Profesional Dari Awal
Apa itu Backtesting?
Backtesting adalah teknik yang berguna untuk mengukur efektivitas strategi trading. Sehingga Anda harus melakukan simulasi dengan menguji strategi melalui analisis data historis.
Penggunaan backtesting adalah dengan cara mengamati indikator statistik yang memberikan informasi penting berkaitan dengan kuntungan dan kerugian portofolio.
Singkatnya, jika strategi dapat bekerja dengan baik di masa lalu, maka kemungkinan berhasilnya juga akan sama di masa depan. Demikian pula, jika strategi tersebut gagal di masa lalu, maka kecenderungan gagal di masa depan akan tinggi.
Untuk melakukan analisis ini, Anda dapat melakukan penghitugannya secara manual. Namun, saat ini sudah tersedia berbagai program komputer yang secara otomatis memberikan hasil yang perlu Anda amati.
Alat ini dapat Anda gunakan untuk memverifikasi kinerja strategi atau sistem trading.
👉 Apakah Trading Haram? Penjelasan menurut Islam & Fatwa MUI
Data Statistik yang Dibutuhkan Backtesting
Dalam melakukan backtesting, Anda membutuhkan beberapa data statistik. Berikut merupakan jenis data statistik yang Anda perlukan untuk melakukannya:
- Jumlah operasi
- Jumlah operasi dengan keuntungan
- Jumlah operasi dengan kerugian
- Rata-rata keuntungan per operasi
- Rata-rata kerugian per operasi
- Rata-rata keuntungan
- Keuntungan maksimum
- Kerugian maksimum
- Profit Factor = (keuntungan/kerugian) dari operasi
- Operasi dengan keuntungan terbesar
- Operasi dengan kerugian terbesar
- Rasio Sharpe = Membagi keuntungan bersih (dikurangi bunga bebas risiko) dengan deviasi standar dari pengembalian
- Drawdown Maksimum = Kerugian kumulatif maksimum
👉 Indikator Trading Dan Osilator | Analisis Teknikal
Kelebihan dan Kekurangan
Tentunya dalam setiap metode pengujian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari Backtesting:
| Kelebihan | Kekurangan |
| ✅ Pertama, Anda dapat membandingkan berbagai strategi. Sehingga Anda dapat melakukan perbandingan tersebut tanpa harus benar-benar melakukan investasi dan tidak mengambil risiko. | ❌ Tidak semua strategi yang berhasil di masa lalu akan berhasil di masa depan. Ini karena terdapat faktor atau keadaan yang berubah seiring berlajannya waktu |
| ✅ Anda dapat menggabungkannya dengan alat yang lain untuk mendapatkan ukuran efisiensi strategi trading. | ❌ Dapat terjadi anomali pada data historis, yaitu adanya peristiwa positif dan negatif yang tidak dapat terulang kembali di masa yang akan datang. |
| ✅ Dapat menjadi alat yang baik pada saat tertentu. Misalnya, investasi di sektor kesehatan pada saat pandemi Covid-19 | ❌ Suatu strategi yang berhasil di suatu pasar belum tentu berhasil di pasar lain. Misalnya strategi yang berhasil di pasar derivatif belum tentu bekerja di pasar obligasi. |
| ❌ Harus Anda perhatikan bahwa hasil dari sebuah strategi bisa saja atas pengaruh siklus pada pasar, baik naik maupun turun. | |
| ❌ Anda dapat jatuh dalam bias. Misalnya, dengan menerapkan lebih dari satu strategi pada kumupulan data yang sama. Sehingga jika kita menemukan strategi terbaik, kemungkinan bisa saja karena kebetulan. | |
| ❌ Jika Anda menerapkan backtesting untuk jangka panjang, hasilnya tidak akurat karena Anda sebenarnya merencanakan untuk jangka pendek. |
👉 Strategi Investasi Jangka Panjang yang Menguntungkan dan Aman
Kunci Melakukan Backtesting dengan Baik
- Data historis berkualitas tinggi
- Relevansi data: Data harus mencakup periode yang cukup panjang dan mewakili berbagai kondisi pasar (naik, turun, maupun lateral).
- Akurasi: Sangat penting untuk memiliki data akurat dan minim akan kesalahan. Data berkualitas buruk dapat menghasilkan hasil yang menyesatkan
- Periode uji coba yang tepat
- Keanekaragaman kondisi: Periode yang Anda pilih untuk backtesting harus mencakup berbagai fase pasar (volatilitas tinggi, volatilitas rendah, dll.).
- Hindari overfitting: Tidak boleh memilih periode tertentu yang hanya menguntungkan strategi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi ketahanannya dalam berbagai kondisi.
- Pertimbangan biaya dan slippage
- Biaya transaksi: Memasukkan biaya transaksi (misalnya komisi atau spread) dalam backtesting sangat penting untuk mendapatkan gambaran realistis tentang profitabilitas.
- Slippage: Mensimulasikan slippage, terutama di pasar dengan volatilitas tinggi, dapat membantu menggambarkan tantangan operasional yang mungkin terjadi.
- Validasi silang
- Pembagian data: Praktik yang efektif adalah membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian. Pertama, pengoptimalan strategi dengan set pelatihan, kemudian validasinya dengan set pengujian.
- Pengujian walk-forward: Ini adalah teknik lanjutan yang memungkinkan kalibrasi ulang strategi pada interval reguler, memastikan bahwa strategi beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah.
- Hindari overfitting (Overoptimasi)
- Sederhana lebih baik: Strategi yang terlalu kompleks dapat disesuaikan dengan kekhasan data historis dan tidak efektif di masa depan.
- Pengujian di berbagai periode: Disarankan untuk menguji strategi di berbagai periode untuk memverifikasi konsistensinya dan menghindari overfitting.
- Analisis hasil
- Ukuran kinerja: Selain dari total pengembalian, penting untuk menganalisis metrik seperti rasio Sharpe, drawdown maksimum, tingkat keberhasilan, dan rasio risiko/keuntungan.
- Simulasi skenario: Menguji bagaimana strategi merespons terhadap peristiwa ekstrem sehingga dapat memberikan gambaran tentang ketahanannya.
- Dokumentasi dan tinjauan berkelanjutan
- Catatan terperinci: Mendokumentasikan setiap langkah proses backtesting sangat penting untuk dapat meninjau dan meningkatkan strategi di masa depan.
- Tinjauan berkala: Setelah menerapkan strategi, penting untuk meninjaunya secara berkala agar dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang baru.
👉 Strategi Triangle Pattern untuk Analisis Market
Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)
Backtesting adalah proses menerapkan strategi atau model prediktif pada data historis untuk mengevaluasi akurasinya. Ini memungkinkan trader menguji strategi perdagangan tanpa harus mengambil risiko modal. Beberapa ukuran umum dalam backtesting meliputi keuntungan atau rugi bersih, imbal hasil, imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko, paparan pasar, dan volatilitas.
Backtesting bergantung pada data historis, dan kualitas serta akurasi data yang digunakan dapat memengaruhi hasilnya secara signifikan. Data bisa mengandung kesalahan, celah, atau inkonsistensi lainnya, yang dapat mengubah hasil backtest dan menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat mengenai kinerja strategi tersebut
