Sistem Trading: Kenali Berbagai Jenisnya

Setiap orang yang tertarik untuk mendalami sistem trading akan menemukan banyak sistem dan metodologi yang berbeda. Klasifikasi ini akan disajikan dengan cara yang objektif dan sederhana sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

Tujuannya adalah memberikan pengetahuan tanpa memberikan rekomendasi langsung tentang sistem tertentu, meskipun ada beberapa prinsip umum yang bisa digunakan untuk mengembangkan sistem pada masa depan.

Ada ribuan sistem di pasar dan yang terbaik adalah sistem yang dirancang oleh setiap trader sesuai dengan cara kerja yang paling nyaman bagi mereka. Jangan berharap menjadi jutawan dengan membeli sistem yang dijual orang lain. Kembangkan aturan dan sistem kerja Anda sendiri.

Sistem trading
Sumber: JurusCUAN

Apa itu Sistem Trading?

Meskipun istilah ini memiliki banyak definisi dan segmentasi, ini tidak lebih dari sekumpulan aturan yang menghasilkan sinyal untuk masuk dan keluar dari pasar tertentu. Atau lebih tepatnya, sinyal untuk membuka dan menutup posisi (long dan short). Berdasarkan definisi ini, kita menemukan bahwa alat ini terlalu sederhana untuk digunakan secara langsung. Alat ini perlu dilengkapi dengan model manajemen risiko yang ketat (stop loss), sistem manajemen uang yang baik, dan dasar psikologi yang kuat.

👉 Jika ini terasa rumit, Anda bisa membaca artikel dengan topik yang lebih sederhana. Salah satu contohnya adalah Trading: Apa itu dan Bagaimana Cara Memulainya?

Klasifikasi Sistem Trading Berdasarkan Tipe Pengambilan Keputusan

Sistem Mekanis (Mechanical Trading System)

Seperti namanya, sinyal ini dihasilkan secara mekanis. Setelah serangkaian aturan dikembangkan, perintah akan dihasilkan tanpa memerlukan intervensi kita. Keuntungan dari sistem ini adalah kelemahan dari sistem diskresioner, dan sebaliknya. Sistem ini ditandai dengan pengiriman langsung perintah ke broker tanpa perlu operator memasukkan perintah. Ini menghemat waktu dan mengatasi hambatan utama yang kita hadapi saat mulai trading, yaitu diri kita sendiri (psikologi/emosi).

Sistem Diskresioner (Discretionary Trading System)

Dalam sistem ini, trader mengandalkan aturan-aturan yang diterapkan dengan intuisi pada setiap transaksi di pasar. Keuntungan utamanya adalah fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar. Kekurangannya adalah kebutuhan untuk terus-menerus membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kontrol emosi kita. Selain itu, verifikasi hasil dalam data historis tidak mungkin dilakukan sehingga membutuhkan banyak konsentrasi dan waktu dari trader. Penggunaan sistem ini tidak disarankan jika Anda tidak memiliki pengalaman mumpuni sebagai trader, seperti yang dijelaskan oleh salah satu pendukung utamanya, Joe DiNapoli, dalam karyanya “Trading with DiNapoli Levels”.

Klasifikasi Sistem Trading Berdasarkan Data yang Digunakan dan Posisi di Pasar

Sistem Kontinu (Always-In System)

Sistem ini selalu aktif di pasar, berpindah dari posisi jual (short) ke posisi beli (long) dan sebaliknya, tanpa pernah menutup posisi. Selain berpotensi memberikan keuntungan terbesar, sistem ini juga membawa risiko yang lebih tinggi. Dengan selalu berada di pasar, trader bisa memanfaatkan setiap pergerakan harga, tetapi harus siap menghadapi fluktuasi yang bisa menyebabkan kerugian besar jika pasar bergerak berlawanan dengan prediksi. Oleh karena itu, manajemen risiko yang ketat sangat penting dalam menggunakan sistem ini.

Sistem Intraday Murni (Intraday System)

Yang membedakan sistem intraday adalah semua posisi perdagangan ditutup pada hari yang sama sehingga seluruh modal kembali dalam bentuk likuiditas. Data perdagangan intraday digunakan dalam sistem ini. Daya tarik utama dari sistem intraday adalah menghindari risiko gap pembukaan, yaitu perubahan harga yang signifikan antara penutupan pasar satu hari dan pembukaan pasar berikutnya. Sistem ini cenderung memiliki keuntungan dan risiko yang lebih rendah dibandingkan sistem trading lainnya.

Sistem intraday memungkinkan trader untuk memanfaatkan fluktuasi harga yang terjadi dalam satu hari perdagangan tanpa harus mengkhawatirkan perubahan harga yang terjadi semalam. Ini cocok untuk trader yang lebih suka melakukan banyak transaksi dalam sehari dan ingin menghindari risiko yang terkait dengan memegang posisi semalam. Selain itu, sistem ini juga membutuhkan disiplin tinggi dan kemampuan analisis yang baik untuk mengambil keputusan cepat dalam waktu singkat.

Sistem Intraday Kontinu (Overnight System)

Ini adalah sistem trading yang membuka posisi selama sesi perdagangan dengan menggunakan data intraday, tanpa harus menutup posisi pada akhir sesi bursa. Karena ada risiko gap harga saat pembukaan pasar, sistem ini cenderung memiliki penurunan nilai (drawdown) yang lebih besar dibandingkan sistem intraday murni. Meskipun demikian, sistem ini juga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi sehingga keseimbangan antara risiko dan keuntungan berada di tengah-tengah antara dua kategori tersebut.

Sistem ini cocok bagi trader yang nyaman dengan mengambil risiko lebih tinggi untuk mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar. Trader perlu memperhatikan pergerakan pasar secara lebih teliti karena posisi yang dibuka bisa terkena dampak dari berita atau peristiwa yang terjadi di luar jam perdagangan reguler. Oleh karena itu, manajemen risiko yang baik sangat penting dalam penggunaan sistem ini.

Klasifikasi Charlie F. Wright

Secara umum, terdapat tiga jenis pasar: tren, datar, dan volatil. Klasifikasi ini didasarkan pada fase-fase pasar tersebut. Untuk menghasilkan banyak uang, kita hanya perlu mengetahui fase pasar saat ini, perkiraan durasinya, dan menerapkan sistem trading yang tepat. Teorinya terdengar sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan dalam praktik. Tidak ada seorang pun atau alat apa pun yang bisa memprediksi pergerakan pasar dengan tepat. Pasar yang sedang tren selalu paling menguntungkan dan itulah yang dicari oleh setiap trader. Masalahnya, kita tidak pernah tahu kapan tren yang baik akan muncul. Begitu tren terjadi, kita tidak pernah tahu berapa lama itu akan bertahan. Beberapa penulis seperti John J. Murphy, menyatakan bahwa pasar, secara umum, hanya berada dalam tren sekitar 1/3 dari waktu.

Sistem Tren

Sistem ini menghasilkan keuntungan dari tren naik atau turun yang berlangsung lama. Sebagai contoh adalah sistem breakout (breakout system), seperti aturan 4 minggu yang digagas oleh Richard Donchian, atau sistem moving average, yang bisa berupa EMA, SMA, TMA, VAMA, AMA, dan sebagainya. Sistem ini juga bisa menggunakan persilangan antara moving average dengan harga, double crossing, atau tiga moving average, dan sebagainya. Kemungkinan variasinya sangat banyak dan tidak dibahas secara mendalam dalam artikel ini.

Sistem Antitren atau Support dan Resistance (S/R)

Dalam kondisi pasar yang datar (sideway), fokus utama kita adalah pada indikator yang menunjukkan situasi overbought atau oversold untuk menemukan potensi pembalikan harga. Meskipun strategi ini dapat menghasilkan sejumlah transaksi yang menguntungkan dan profit besar dalam periode pasar sideway yang berkelanjutan, tetapi dalam banyak kasus, itu dapat merugikan. Contoh dari indikator yang umum digunakan adalah RSI oleh Welles Wilder dan Stochastic oleh George Lane.

Sistem Ekspansi Volatilitas

Pasar yang bergerak dengan cepat sering kali menunjukkan lonjakan harga yang tiba-tiba, dan kita bisa mendapat untung dari situ, terutama dengan menggunakan pesanan beli atau jual yang bersyarat. Sistem ini biasanya terdiri dari pergerakan yang cepat dan singkat, dan dua indikator yang sering digunakan untuk membuatnya adalah ATR (Average True Range) dari Welles Wilder atau Bollinger Band.

Dalam pandangan kami, ini adalah jenis utama dari sistem trading dan tugas kita adalah menyesuaikan kategori tersebut dengan kepribadian dan kemampuan kita sendiri. Penting untuk memilih sistem yang sesuai dengan kita secara psikologis, misalnya tidak masuk akal untuk mengembangkan sistem dengan rasio risk to reward yang bagus jika kita tidak siap secara mental untuk menggunakannya. Setiap trader harus menentukan sendiri pilihannya. Meskipun ada contoh trader yang berhasil dalam semua kategori, keberhasilan terbesar seringkali ditemukan pada penggunaan sistem tren yang merupakan sistem paling sulit untuk dikelola karena prinsip Pareto atau aturan 80/20.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa sebagian besar pendapatan atau kesuksesan kita sebenarnya berasal dari sebagian kecil operasi kita. Dalam kasus trading, itu berarti bahwa sebagian kecil dari trading yang menguntungkan seharusnya menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada total kerugian dari sebagian besar trading lainnya.

Market Facilitation – Teori yang Mendukung Sistem Tren

Peter Steidlmayer dikenal luas di industri trading karena teori Market Profile. Namun, sedikit yang mengetahui teorinya tentang fasilitasi pasar atau Market Facilitation yang penting untuk memberikan ketenangan dalam periode lateral (choppy market). Saat muncul periode lateral, dengan sistem tren, kita akan kehilangan uang dan kita harus memiliki kepercayaan yang cukup pada sistem untuk menahan kerugian dan menunggu tren datang.

Menurut teori ini, pasar mengedepankan trading dan menarik para trader. Aktivitas jual beli yang konsisten dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan pasar. Steidlmayer menggambarkan pasar sebagai organisme hidup yang bergantung pada partisipasi pembeli dan penjual.

Jika pasar terus stagnan tanpa tren yang jelas, minat trader akan menurun, volume trading turun, likuiditas menurun, dan akhirnya pasar bisa terancam ditutup. Bagi trader yang mengandalkan sistem tren, penting untuk menyadari bahwa masa-masa sideway tidak berlangsung selamanya. Pasar akan bergerak lagi pada suatu titik, menawarkan peluang tren yang menguntungkan. Charlie F. Wright dalam “Trading as a Business” menawarkan tabel untuk membantu menemukan jenis sistem trading yang sesuai.

Jenis SistemTrenS/RVolatilitas
Waktu di pasarSelaluTidak selaluLama
Keandalan (% dari trading yang menang)RendahSedangTinggi
Di mana uang dihasilkanDalam pergerakan besarDalam periode lateralDalam ledakan pasar
Dimana uang hilangDalam periode lateralDalam periode tren kuatDalam periode tenang
Kelemahan utamaBanyak sinyal palsu dan periode drawdown yang panjangKesulitan dalam mempertahankan profitabilitas jangka panjangTidak pernah menangkap pergerakan besar, keluar lebih awal
Keuntungan utamaKeuntungan tinggi jangka panjangKeandalan lebih tinggiKeandalan tinggi
Keuntungan rata-rata per operasiTinggi dalam periode uji panjangLebih rendah dari sebelumnyaRendah
FilosofiBeli tinggi dan tutup lebih tinggi lagi. Jual rendah dan tutup lebih rendahBeli rendah dan jual tinggi Operasi sangat cepat dan berdurasi pendek
Kontrol emosionalSulit dioperasikan karena aturan 80/20 (membeli tinggi dan menjual rendah)Lebih sederhana (membeli rendah dan menjual tinggi)Mudah digunakan, operasi cepat dan mengasyikkan

Sistem Lainnya

Dalam kategori ini, kita akan memperkenalkan suatu jenis sistem yang meliputi sistem-sistem lainnya, yang memiliki ciri unik yang membuatnya perlu ditempatkan dalam kategori yang berbeda. Sistem-sistem ini mungkin kurang populer, beberapa dianggap ‘aneh’, dan yang lainnya sulit diakses karena memerlukan perhitungan matematis dan perlengkapan komputer yang canggih. Meskipun lebih terbatas dalam jangkauan masyarakat umum, sistem-sistem ini memiliki potensi pertumbuhan yang besar.

Salah satu contohnya adalah sistem berbasis fase bulan. Sistem ini bergantung pada siklus bulan. Kita tahu bahwa gaya gravitasi bulan memengaruhi pasang surut, gerakan terumbu karang, dan juga memengaruhi perilaku manusia, seperti jumlah kejahatan atau kelahiran yang terjadi selama bulan purnama. Jika bulan memengaruhi perilaku manusia, dan pasar hanyalah sekelompok trader yang bertindak sesuai dengan harapan mereka, dapat disimpulkan bahwa sistem berbasis fase bulan memiliki logika yang kuat. Banyak trader telah menyelidiki jenis sistem ini, termasuk Larry Williams dan Larry Pesavento.

Gambar di bawah menunjukkan pengaruh fase bulan terhadap pergerakan masa depan dari indeks saham Ibex-35. Ini tidak hanya tentang trading sesuai dengan fase bulan tertentu, tetapi tentang membuka bidang baru untuk penelitian yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada pengembang sistem, tanpa diragukan lagi ini adalah grafik yang patut dipertimbangkan.

Gambar di atas adalah chart Ibex-35 dalam grafik batang 30 menit, di mana perubahan tren yang terjadi pada 2 Januari 2003, hari bulan purnama, terlihat jelas.

Gambar di atas memperlihatkan kenaikan yang terjadi pada 1 April 2003, dengan bulan baru dan bagaimana kenaikan berhenti pada 16 bulan yang sama bertepatan dengan bulan purnama.

Sistem Berbasis Aktivitas Matahari

Ini adalah jenis sistem yang serupa dengan yang sebelumnya, di mana sinyal akan dihasilkan melalui aktivitas matahari, bukan melalui fase bulan. Mungkin terdengar aneh untuk mengaitkan aktivitas matahari dengan pergerakan pasar, tetapi korelasi ini telah terbukti dan telah didokumentasikan secara luas, seperti yang dapat dilihat dalam contoh-contoh berikut ini.

Ketika aktivitas matahari meningkat, transmisi radio jarak jauh bisa terganggu, dan terkadang gangguan yang kita alami di televisi disebabkan oleh aktivitas matahari. Selain itu, perubahan iklim dan perilaku manusia juga dipengaruhi oleh aktivitas matahari, yang kemudian berdampak pada pasar keuangan. Pada tahun 1987, hanya ada 3 hari di mana jumlah bintik matahari (yang menunjukkan aktivitas matahari) lebih dari 100, dan dua di antaranya jatuh pada tanggal 15 dan 16 Oktober. Kemungkinan hubungan antara Black Monday dan aktivitas matahari yang tinggi kurang dari 1%. Mungkin sekarang Anda mulai tertarik pada fenomena ini dan melihatnya sebagai sesuatu yang layak diselidiki. Menurut kami, fenomena apa pun yang memengaruhi perilaku manusia dan dapat diukur sebaiknya diteliti oleh para trader dalam upaya mereka untuk menemukan alat yang membantu mereka menghadapi pasar.

Sistem Berbasis Siklus

Kedua model sebelumnya juga didasarkan pada jenis siklus tertentu dan dalam bagian ini kita akan membahas siklus secara umum. Siklus yang berulang secara periodik membentuk pola yang bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan trading yang menguntungkan. Siapa pun yang tertarik untuk mempelajari topik ini lebih dalam akan menemukan Walter Bressert sebagai salah satu ahli di bidang ini. Mungkin, perangkat lunak yang paling terkenal tentang analisis siklus adalah MESA (Maximum Entropy Spectral Analysis), yang dikembangkan oleh John Ehlers.

Sistem Berbasis Jaringan Saraf (AI)

Jaringan saraf adalah bagian dari kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk meniru cara kerja otak dan proses pengambilan keputusan makhluk hidup. Dengan bantuan perangkat lunak khusus, kita mencoba mensimulasikan perilaku neuron di otak manusia. Penelitian ini dimulai pada tahun 1940, tetapi baru pada tahun 1989 perangkat lunak khusus untuk model keuangan mulai dikembangkan. Oleh karena itu, metode ini masih tergolong baru dan belum berkembang sepenuhnya. Tantangan utama dari model ini adalah pelatihan jaringan yang dapat memengaruhi pembelajaran pada masa depan, serta risiko over-optimasi yang terjadi karena penggunaan banyak parameter.

Sistem trading berbasis AI
Sumber: CodeTrading

Sistem Berbasis Model Ekonometrik

Dengan menggunakan model yang didasarkan pada teknik statistik dan ekonometrik, kita dapat membuat sistem prediksi harga. Salah satu model yang digunakan adalah auto regresi dengan moving average (ARIMA), yang mencoba memprediksi pergerakan harga pada masa depan berdasarkan harga masa lalu. Model ini dapat melibatkan banyak parameter, tetapi menurut pembuatnya, Box dan Jenkins, keberhasilan prediksi bergantung pada pengembangan sistem yang sesederhana mungkin, dengan dasar yang logis dan rasional. Poin ini berlaku untuk pengembangan sistem trading apa pun, bukan hanya model ARIMA.

Kesimpulan dan Pendapat Akhir Tentang Berbagai Sistem Trading

Setelah mengidentifikasi jenis-jenis trader, kami melanjutkan dengan klasifikasi sistem trading. Karena setiap penulis mengklasifikasikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang pasar, sulit untuk menetapkan klasifikasi yang universal. Namun, kami telah menetapkan empat kategori dan memperkenalkan teori Market Facilitation untuk menyoroti sistem pengikut tren, yang telah digunakan oleh trader besar dan kami rekomendasikan dalam artikel ini.

Yang penting dari pembahasan ini adalah kita bisa mengklasifikasikan aturan masuk dan keluar dalam trading. Meskipun ini tidak memberikan perbandingan antara sistem atau cara membangun sistem yang lebih baik, ini adalah dasar yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem trading profit konsisten di pasar. Dalam artikel selanjutnya, kami akan terus mendefinisikan tahap-tahap dalam pengembangan sistem trading.

Selain topik tentang sistem trading, kami juga memiliki artikel lain yang juga membahas tentang trading, seperti artikel-artikel di bawah ini.

Support dan Resistance: Bagaimana Penerapannya dalam Trading?

Pola Triple Top dan Triple Bottom: Pelajari Cara Penerapannya dalam Trading

Strategi Trading Menggunakan Pola Double Top dan Double Bottom

Volume Trading: Teknik dan Tips Menggunakannya Secara Efektif

FAQs – Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa yang dimaksud dengan sistem trading?

Secara sederhana, sistem trading adalah kumpulan aturan yang dirancang oleh trader untuk dijadikan panduan dalam melakukan transaksi jual beli saham, valuta asing, komoditas, atau instrumen lainnya. Aturan ini harus diterapkan dengan disiplin dan konsisten.

Apa itu sistem trading otomatis?

Sistem trading otomatis, juga dikenal sebagai sistem trading mekanis, trading algoritmik, atau sistem trading, memungkinkan trader untuk menetapkan aturan khusus untuk masuk dan keluar dari perdagangan yang, setelah diprogram, dapat dijalankan secara otomatis oleh komputer.

Bagaimana cara kerja sistem trading?

Sistem trading otomatis menggunakan program komputer untuk mengikuti strategi investasi guna membuat pesanan beli dan jual di pasar saham dan bursa lainnya. Algoritma akan melakukan transaksi berdasarkan aturan yang telah ditentukan dari indikator teknis atau perhitungan yang lebih canggih.

Artikel Terkait