Cara Menggunakan Indikator ADX

Indikator ADX adalah salah satu indikator non-direksional utama dalam trading. ADX sendiri memiliki kepanjangan Average Directional Movement Index.

Dalam artikel ini, kami akan membahas pengerdian indikator ADX. Kemudian kami juga akan menjelaskan cara menggunakannya beserta strategi trading yang dapat menggunakan indikator ini. Yuk, simak untuk tahu lebih jelas!

👉 Price Action: Teknik Analisis Tanpa Indikator

Apa itu Indikator ADX?

ADX merupakan indikator non-direksional yang mengukur kekuatan tren, baik naik maupun turun. Namun, indikator ini tidak memprediksi arahnya.

J. Welles Wilder adalah pecipta indikator tersebut dan pertama kali muncul dalam bukunya "New Concept in Technical Trading System", tahun 1978. Selain ADX terdapat indikator teknis lainnya yaitu RSI dan ATR.

Dalam pengembangan indikator ini, Wilder bertujuan mengidentifikasi apakah pasar berada dalam fase tren atau tidak. Namun, penting untuk Anda catat bahwa indikator ini tidak memberikan arah tren melainkan hanya mengukur kekuatannya. Oleh karena itu, trader harus menggunakan indikator lain untuk menentukan arah pergerakan pasar.

Untungnya, J. Welles Wilder mengembangkan dua indikator tambahan, yaitu Positive Directional Index (+DI) dan Negative Directional Index (-DI). Keduanya berguna untuk mendampingi indikator ADX dan memberikan pandangan lebih akurat tentang arah tren apakah bullish atau bearish.

👉 Indikator Teknikal Terbaik Untuk Trading yang dapat Anda pelajari

Cara Menghitung Indikator ADX

Penghitugan ADX beserta indikator +DI dan -DI, memiliki tingkat kerumitan tertentu. Ini karena terdiri dari beberapa langkah, termasuk memperoleh tiga nilai. Ketiga nilai tersebut yaitu Positive Directional Movement (+DM), Negative Direcitonal Movement (-DM), dan Average True Range.

Berikut merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan nilai ADX:

Menghitung Nilai True Range (TR)

Untuk menghitung nilai true range, kita harus mencari beberapa nilai maksimum dari beberapa selisih berikut:

1. Harga tertinggi hari ini - Harga terendah hari ini
2. Nilai absolut dari harga tertinggi hari ini - penutupan hari sebelumnya
3. Nilai absolut dari Harga Rendah pada hari ini - Penutupan pada hari sebelumnya

Menghitung Nilai Gerakan Arah +DM dan -DM

Selanjutnya, kita melakukan perhitungan nilai dari pergerakan arah +DM dan -DM dengan menggunakan beberapa rumus berikut:

1. +DM dapat kita peroleh dengan rumus "Harga Tertinggi Saat Ini - Harga Tertinggi Sebelumnya". Dengan ketentuan nilai ini lebih besar dari selisih nilai absoult minimum saat ini dan nilai absolut minimum sebelumnya. Jika tidak, nilainya adalah nol.
2. -DM dapat kita peroleh dengan rumus "Harga Tertinggi Saat Ini - Harga Terendah Sebelumnya". Dengan ketentuan bahwa nilai ini lebih besar dari selisih antara nilai absolut maksimum saat ini dan nilai absolut maksimum sebelumnya. Jika tidak, nilainya adalah nol.

Menentukan Bagian Rentang Paling Menonjol

Meskipun terdengar rumit, cara ini lebih sederhana dari pada kelihatannya. Wilder mengatakan dalam bukunya bahwa ini tentang menentukan bagian terbesar yang menonjol dari retang hari ini daripada rentang kemarin. Dari rumus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak boleh ada nilai +DM dan -DM pada hari yang sama.

Jika terjadi poleh Outside Day (kedua perhitungan hasilnya positif), ambil hasil yang paling besar antara keduanya. Sedangkan jika terjadi Inside Day (kedua perhitungan hasilnya negatif), berikan nilai nol pada kedua variabel.

Memperhalus Nilai +DM, -DM, dan TR

Selanjutnya, kita akan menghitung versi halus dari nilai +DM, -DM, dan TR. Kita akan menghitung nilai indikator arah +DI dan -DI. Berikut rumusnya:

Namun, sebelumnya kita harus mencari versi halus dari ketiga nilai tersebut. Berikut rumusnya:

Meskipun langkah ini tampak rumit, ini hanya tentang mengurangi 1/14 dari nilai akhir dalam rangkaian tersebut dan menambahkan nilai pertama ke hasilnya.

Menghitung Pergerakan Arah DX

Kemudian, degang nilai-nilai yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita memperoleh pergerakan arah DX. Berikut rumusnya:

Nilai petama deret ADX adalah rata-rata dari 14 nilai DX pertama.

Menghitung Nilai ADX

Akhirnya, kita bisa mendapatkan nilai ADX dengan menggunakan rumus berikut:

👉 Buku Analisis Teknikal Terbaik Bahasa Inggris & Indonesia yang menarik untuk Anda baca

Bagaimana Cara Kerja Indikator ADX dalam Trading?

Berdasarkan sudut pandang teknisnya, ADX dapat kita gunakan untuk dua tujuan yang berbeda, yaitu:

• Menentukan intensitas tren melalui garis ADX
• Berkat garis +DI dan -DI, kita dapat menentukan arah tren yang memiliki kekuatan paling besar.

Kita akan melihat cara menggunakan indikator ini dalam setiap beberapa contoh kasus.

Contoh Mengukur Intesitas Tren pada JP Morgan

ADX secara khusus berguna untuk mengukur kekuatan tren, meskipun tidak menentukan arahnya. Umumnya, para trader pemula berpikr bahwa garis ADX yang menurun menandakan tren sedang berubah arah. Namun, sebenarnya ini menunjukkan tren sedang melemah.

Untuk mengevaluasi kekuatan tren, kita dapat menggunakan rentang nilai ADX dengan rincian dalam tabel berikut:

Seperti yang kita lihat dari tabel di atas, nilai ADX di atas 25 menandakan tren cukup kuat untuk menggunakan strategi trading yang bekerja sesuai dengan tren. Sebaliknya, ketika ADX di bawah 25, pasar umumnya akan berada dalam kisaran tersebut dan harus menghindari penggunaan jenis strategi ini.

Dalam grafik harian JP Morgan berikut, kita dapat melihat perilaku harga tergantung apakah ADX di bawah atau di atas 25. Secara khusus, kita dapat melihat bahwa saat ADX bawah 25, harga tetap berada di kisaran US$ 92 dan US$ 100. Namun, saat harganya keluar dari rentang tersebut, ADX melebih level 25 (lingkaran hijau), tren mulai naik sehingga harganya naik 30% dan mencapai US$140.

Contoh Menentukan Arah Tren pada Pasangan GBP/USD

Jika kita ingin menentukan arah tren yang menunjukkan kekuatan terbesar, kita harus menggunakan persilangan antara garis +DI dan -DI. Berikut penjelesannya:

• Ketika garis +DI melintasi ke atas garis -DI, ini menjadi sinyal bahwa tren naik sedang mendapatkan kekuatan daripada tren turun.
• Sebailknya, ketika garis -DI melintasi ke atas garis +DI, ini menjadi sinyal bahwa tren turun sedang mengambil alih dan lebih kuat daripada tren naik.

Pada grafik mingguan pasangan perdagangan GBP/USD, kami telah memasukkan garis +DI (warna hijau), -DI (warna merah), dan ADX (warna biru). Kita melihat ketika garis +DI melintasi garis -DI ke atas, area antara keduanya menjadi hijau yang berarti momentum bullish berlanjut.

Namun, saat garis +DI melingtasi ke bawah garis -DI, area tersebut menjadi merah, menunjukkan tren turun sedang mendominasi.

Untuk visualisasi yang lebih baik, kami menandai grafik pasangan mata uang ini dengan warnah hijau dan merah. Ini untuk menandai kapan persilangan garis menunjukkan tren naik atau turun, memberikan hasil yang cukup memuaskan.

Bagaimana Cara Konfigurasi Indikator ADX dalam Trading?

Seperti indikator Welles Wilder lainnya, Anda dapat menemukan ADX pada sebagaian platform. Mari kita lihat contohnya pada TradingView. Kita dapat menemukannya dengan mencari "Average Directional Index".

Dengan versi basic, Anda hanya memiliki garis utama ADX, dengan dua parameter yang dapat kita konfigurasi, yaitu:

• Periode penghalusan ADX (smoothing)
• Perido yang berguna unuk menghaluskan nilai +DM, -DM, dan TR.

Secara default, Wilder menyarankan untuk mengatur parameter ini pada nilai 14.

Jika ingin menampilkan nilai +DI dan -DI di layar, Anda harus menggunakan indikator pihak ketiga. Misalnya Anda dapat menggunakan indikator dari gu5tavo71 yang ia sebut dengan "ADX Di+ Di- [Gu5]". Indikator ini tidak hanya memungkinkan Anda menetapak periode penghalusam, namun juga mengatur nilai pasar yang dianggap berada dalam kisaran (Level Range) atau dalam tren (Level Trend).

Bahkan, Anda juga dapat mengatur pengingat atau mewarnai candle berdasarkan nilai ADX. Berikut kami sajikan ilustrasinya.

Kami menampilkan grafik kerangka waktu 1 hari pada pasangan EUR/GBP sehingga Anda dapat melihat perbandingan kedua versi indikator. Secara khusus, muncul ADX pada panel atas yang merupakaan bawaaan dari TradingView (panah hijau). Sementara panel bawah merupakan indikator dari gu5tavo71 (panah oranye).

👉 Risiko valuta asing: jenis & cara mengatasinya

Contoh Trading dengan Indikator ADX dan Moving Average (Holy Grail)

Salah satu strategi trading populer dengan ADX adalah Holy Grail. Strategi ini ada dalam buku Linda Raschke dan Larry Connors yang berujudul "Street Smarts". Holy Grail memanfaatkan kemampuan ADX untuk mengidentifikasi kekuatan tren yang berkombinasi dengan moving average.

Aturan Strategi Holy Grail

Berikut adalah aturan strategi terebut yang dapa Anda gunakan untuk trading pada aset dan kerangka waktu apa pun:

Ketentuan Beli

• Pertama, ADX 14 periode harus berada di atas 30 dan kemiringannya naik, menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren yang kuat. Selain itu, harga harus berada di atas EMA 20 periode .
• Pada saat harga terkoreksi ke bawah dan menyentuh moving average, kami akan menempatkan buy stop pada titik maksimum candle yang telah menyentuh moving average.
• Jika order entri telah tereksekusi, kami menempatkan stop loss di titik terendah candle yang memicu entri.
• Target profit kita akan berada pada harga tertinggi dari Swing High terbaru yang telah terbentuk.

Ketentuan Jual

• Pertama, ADX 14 periode harus berada di atas 30 dan kemiringannya naik, menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren yang kuat. Selain itu, harga harus kita tempatkan di bawah EMA 20 periode.
• Pada saat harga terkoreksi ke atas dan menyentuh moving average, kami akan menempatkan sell stop pada titik minimum candle yang telah menyentuh moving average.
• Jika order entri tereksekusi, kami akan menempatkan stop loss di maksimum candle yang mengaktifkan entri.
• Target profit kami akan berada pada titik terendah dari Swing Low terbaru yang telah terbentuk.

👉 Mengenal Swing Trading: Strategi Dapat Cuan!

Penjelasan Swing High dan Swing Low

Berikut penjelasan dari kedua istilah tersebut yang mungkin belum Anda pahami:

• Swing High: Formasi tiga candle di mana titik tertinggi dari candle kedua lebih tinggi dari titik tertinggi candle sebelum dan sesudahnya.
• Swing Low: Formasi tiga candle di mana titik terendah dari candle kedua lebih rendah dari titik terendah cande sebelumd dan sesudahnya.

Mari kita melihat contoh praktik dengan menggunakan strategi ini. Untuk itu, kita akan melihat grafik harian IBM. Kita dapat melihat pada pertengahan Juni 2023, harga saham berada di atas EMA 20 periode sementara ADX 14 periode berada di atas level 30. Kondisi ini memenuhi ketentuan awal pada strategi.

Pada 22 Juni, harga memulai gerakan korektif yang menembus rata-rata. Candle yang menutup di bawahnya (lingkaran hijau) meninggalkan titik tertinggi, yaitu US$ 132,96. Ini menjadi titik acuan kita dalam membuka posisi buy.

Pada 29 Juni, order masuk kita tereksekusi saat harganya berbalik naik. Selanjutnya, kita harus menempatkan stop loss di US$ 130,68, yaitu titik terendah dari candle yang menembus rata-rata.

Target keuntungannya adalah titik tertinggi dari Swing High terbaru (kotak abu-abu), dengan nilai US$ 139,47. Level tersebut tercapai pada 20 Juli dengan profitabilitas 4,8% dengan rasio untung/rugi sebesar 2,69.

Sistem Trading dengan Indikator ADX dan Parabolic SAR (Parabolic Combo)

Salah strategi yang lebih maju, menggabungkan ADX dengan Parabolic SAR yang kita kenal sebagai Parabolic Combo. Martin Hander menjelaskan strategi ini dalam artikelnya di majalah Traders Magazine pada tahun 2011

Menurut Hander, srategi ini berguna untuk trading indeks, mata uang, komoditas, dan saham. Selain itu, rekomendasi kerangka waktu dari Hander adalah 60 menit dan harian, meskipun memungkinkan menggunakan kerangka waktu lain.

Aturan Sistem Parabolic Combo

Berikut adalah beberapa ketentuan yang harus Anda perhatikan ketika menggunakan strategi ini:

Ketentuan Beli

• EMA 5 periode harus berada di atas EMA 20 periode.
• Jika kondisi sebelumnya terpenuhi, penutupan pasar di atas Parabolic SAR, dan ADX di atas 35, kita mendapatkan sinyal beli.
• Keluarnya akan ditandai oleh Parabolic SAR itu sendiri. Sehingga jika harganya menyentuh level pembalikan indikator dan berada di atas harga, maka kita harus menutup posisi.

Ketentuan Jual

• EMA 5 periode harus berada di bawah EMA 20 periode.
• Jika kondisi sebelumnya terpenuhi, penutupan pasar di bawah Parabolic SAR, dan ADX di atas 25, maka kita akan mendapatkan sinyal jual.
• Keluarnya akan ditandai oleh Parabolic SAR itu sendiri. Sehingga jika harganya menyentuh level pembalikan indikator dan berada di bawah harga, maka kita harus meutup posisi.

Mari kita melihat contoh operasi dengan strategi Parabolic Combo. Dalam grafik harian McDonald's 4 Juni 2019, kita mendeteksi sebuah candle yang memenuhi kondisi pertama (lingkaran hijau). EMA 5 periode di atas EMA 20 periode, penutupan harganya di atas Parabolic SAR dan ADX berada di atas 25.

Ketiga kondisi tersebut mengaktifkan sinyal beli sehingga kita melakukan entri pada pembukaan canlde hari berikutnya di US$ 200. Kemudian tempatkan stop awal di US$ 194,96, tingkat tersebut telah Parabolic SAR tandai.

Harga saham bergerak mendukup posisi tanpa menyentuh stop, lalu pada 22 Juli mencapai tingkat stop yang ditandai Parabolic SAR pada US$ 212,91. Sehingga kita menutup posisi pada harga tersebut dan memperoleh keuntungan lebih dari 6% dengan risiko awal hanya 2,6%.

Kesimpulannya, ADX adalah indikator trading yang mengukur intensitas tren. Meskipun tidak dapat menetukan arah pergerakan pasar, indikator ini dapat memberikan banyak informasi tentang kekuatan tren tersebut.

👉 Apakah Trading Haram? Penjelasan menurut Islam & Fatwa MUI

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)