Indikator MACD: pengertian & cara penggunaannya

Dalam artikel berikut, kita akan melihat secara mendalam salah satu indikator trading paling terkenal yang ada: MACD. Selain itu, kami juga akan menunjukkan serangkaian strategi trading menggunakan indikator tersebut.

Apa itu Indikator MACD dalam Trading?

MACD singkatan dari Moving Average Convergence Divergence, adalah indikator teknis dari tren dan momentum yang menggunakan Moving Averages dan mampu mengurangi sebagian keterlambatan yang disebabkan oleh moving averages tersebut. Indikator ini memberikan informasi tentang perubahan kekuatan, arah, momentum, dan durasi dari suatu aset keuangan.

Indikator ini dihitung dengan mengurangi exponential moving average (EMA) 26 periode dari EMA 12 periode, sehingga menghasilkan garis Moving Average Convergence Divergence yang dibandingkan dengan garis sinyal, yaitu EMA 9 periode dari Moving Average Convergence Divergence.

Tanpa diragukan lagi, MACD adalah salah satu indikator paling populer dalam analisis teknikal. Dan, seperti yang telah kita lihat dalam definisi Moving Average Convergence Divergence, indikator ini lahir dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan dalam kekuatan atau kelemahan tren seiring dengan naik atau turunnya harga aset.

✎✎ Atau langsung dapatkan panduan indikator teknis Anda dengan mengklik di sini

Komponen MACD

MACD adalah indikator analisis teknikal pasar saham, yang menggunakan hubungan antara dua exponential moving averages (EMAs) dari harga penutupan.

Rumus matematika Moving Average Convergence Divergence mencakup tiga elemen penting:

• Garis MACD
• Garis sinyal
• Histogram MACD.

Mari kita lihat secara detail

✎✎ Bagaimana cara kerja pasar saham?

Garis

MACD adalah perbedaan antara dua Moving Average (MA) dari periode yang berbeda, yaitu Exponential Moving Average (EMA) 12 periode (cepat) dan EMA 26 periode (lambat). EMA 12 lebih sensitif terhadap perubahan harga dan lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan tersebut. MME 26 kurang sensitif dan merespon perubahan harga dengan lebih lambat.

Rumus MACD

Sinyal

Sinyal MACD adalah EMA lain yang diterapkan pada MACD dan biasanya dihitung selama 9 periode.

Histogram

Histogram adalah perbedaan antara MACD dan Sinyal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk indikator Moving Average Convergence Divergence bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Warna setiap indikatornya bisa berbeda, tergantung pada pilihan broker atau platform trading yang Anda gunakan. Namun tampilannya akan mirip. Dalam gambar Moving Average Convergence Divergence berbahasa Spanyol ini, histogram ditunjukan dengan grafik batang, garis sinyal ditunjukan dengan garis merah, dan garis MACD berwarna biru.

Jika Anda menggunakan situs Tradingview.com, maka seperti ini tampilannya:

Interpretasi MACD dalam trading

Interpretasi MACD sangat penting bagi para trader, karena memberikan sinyal yang dapat membantu dalam mengambil keputusan beli atau jual. Sepanjang bagian ini, visualisasikan grafik dan garis Moving Average Convergence Divergence yang menunjukkan bagaimana para trader menggunakan indikator ini untuk menganalisis pasar.

Seperti indikator lain yang didasarkan pada MA, kegunaannya adalah untuk memberikan sinyal beli dan jual ketika pasar sedang dalam trennya. Ini memungkinkan Anda menemukan divergensi antara MACD dan harga dan juga menandai momen atau level overbought atau oversold.

Nilai yang paling sering digunakan dalam Moving Average Convergence Divergence adalah yang telah kami tunjukkan dalam contoh, meskipun nilai lain juga dapat digunakan.

Persilangan garis MACD dan garis sinyal

Persilangan dua garis adalah yang menandai pembelian dan penjualan:

• Sinyal beli: Ketika MACD melintasi di atas garis sinyal, ini dianggap sebagai sinyal beli. Persilangan ini menunjukkan bahwa momentum aset sedang naik, dan mungkin saat yang baik untuk masuk ke posisi panjang.
• Sinyal jual: Sebaliknya, ketika MACD melintasi di bawah garis sinyal, ini dianggap sebagai sinyal jual, menunjukkan bahwa momentum sedang turun dan mungkin saat yang tepat untuk keluar dari posisi atau membuka posisi pendek.

Marilah kita lihat contoh untuk tren menurun.

Seperti yang dapat dilihat pada grafik saat tren sedang melemah, baik garis sinyal maupun garis MACD tetap di bawah nol, sinyalnya cukup baik. Namun, seperti yang dapat dilihat pada histogramnya, ada sinyal palsu, karena tren sudah berubah.

Divergensi

Divergensi antara harga aset dan MACD dapat menunjukkan kemungkinan pembalikan tren.

• Jika harga mencapai puncak baru tetapi MACD tidak, ini bisa menunjukkan tren naik yang lemah dan adanya kemungkinan perubahan tren.
• Di sisi lain, jika harga mencapai titik terendah baru dan MACD tidak, ini bisa menunjukkan tren menurun yang lemah dan kemungkinan pembalikan naik.

Marilah kita lihat contoh divergensi.

Dalam contoh ini kita melihat perubahan tren yang terjadi sementara Moving Average Convergence Divergence mengantisipasinya sehingga menghasilkan konvergensi untuk berbalik naik, sementara kemudian menghasilkan divergensi menurun.

Histogram

Histogram MACD mewakili perbedaan antara Moving Average Convergence Divergence dan garis sinyalnya. Ketika histogram positif (MACD berada di atas garis sinyal), ini menunjukkan momentum naik, dan ketika negatif, ini menunjukkan momentum menurun.

Perubahan arah histogram dapat memprediksi perubahan arah harga. Namun, harus sangat berhati-hati. Ini karena dalam tren naik, menurut indikator ini akan ada momentum menurun pada setiap koreksi. Ini tidak selalu menunjukkan perubahan arah.

Seperti yang dapat kita lihat pada grafik berikut, histogram menawarkan banyak sinyal menurun pada setiap koreksi, tetapi gagal dalam prediksi perubahan tren hingga enam kali berturut-turut. Akhirnya, pada persilangan tren nomor 7 ada perubahan signifikan.

👉 Bagaimana Cara Menginterpretasikan Divergence dalam Trading?

Strategi MACD dengan RSI

Di bagian ini kita akan memberikan contoh strategi MACD dengan RSI. Namun, ingatlah bahwa sebelum menggunakan strategi apa pun dalam operasimu, kamu harus melakukan pengujian dan tes yang sesuai untuk memastikan bahwa itu adalah strategi yang menguntungkan.

Sekarang, dengan mempertimbangkan hal di atas, kita akan menetapkan aturan berikut untuk strategi Moving Average Convergence Divergence yang khusus.

Operasi panjang:

• Masuk:
  • MACD berada di atas nol
  • RSI melintasi 80 ke atas.
• Keluar: Keluar dari posisi ketika melintasi 80 ke bawah.

Operasi pendek:

• Masuk:
  • MACD berada di bawah nol
  • RSI melintasi 20 ke bawah.

• Keluar: Keluar dari posisi ketika melintasi 20 ke atas.

Meskipun ini adalah aturan yang agak kontributif sesuai dengan penggunaan tradisional RSI, sebenarnya dan pada awalnya, ini bisa berfungsi dengan baik dalam tren naik atau turun yang sangat kuat. Mari kita lihat beberapa contoh di mana garis vertikal merah berarti jual dan garis vertikal biru berarti beli:

Dalam grafik berikut kita memiliki dua contoh sinyal beli dan penjualan yang sesuai.

Sementara dalam grafik ini kita memiliki dua sinyal bearish untuk masuk dalam jangka pendek.

Seperti yang bisa kalian lihat, sinyal-sinyal tersebut tidak sempurna, tetapi tanpa diragukan lagi ini bisa menjadi strategi untuk meninjau secara kuantitatif pada berbagai aset untuk memeriksa hasilnya dalam jangka panjang.

Dan seperti yang selalu saya katakan, ingat bahwa tidak ada strategi atau indikator (bahkan indikator yang sekomprehensif Moving Average Convergence Divergence) yang menjamin hasilnya. Oleh karena itu, jika kamu memutuskan untuk membangun sistem trading di sekitar strategi, perhatikan manajemen risiko dengan seksama.

✎✎ Indikator Teknikal Terbaik Untuk Trading

Pro dan kontra menggunakan MACD dalam trading

Walaupun benar bahwa Moving Average Convergence Divergence adalah indikator trading yang cukup populer di kalangan komunitas investor, ini bukanlah Holy Grail, dan seperti semua hal dalam investasi, memiliki serangkaian kelebihan dan kekurangan:

✅ Kemudahan Penggunaan

✅ Sinyal Jelas: Menawarkan sinyal beli dan jual yang jelas melalui persilangan garis MACD dan sinyal, serta divergensi.

✅ Tren Pasar: Efektif untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan tren pasar.

✅ Divergensi: Divergensi antara MACD dan harga dapat menunjukkan pembalikan tren.

Adapaun kontra alias kekurangan dari indikator ini, kita menemukan:

❌ Keterlambatan: MACD adalah indikator yang tertinggal; didasarkan pada rata-rata bergerak historis

❌ Sinyal Palsu: Di pasar yang volatil, MACD dapat menghasilkan sinyal palsu, seperti indikator trading lainnya. Secara umum, memerlukan kombinasi analisis yang jauh lebih mendalam.

Osilator lain yang menarik

Hari ini, kita telah melihat MACD, namun, ada indikator teknis trading lainnya yang juga bisa sangat menarik:

• Indeks Kekuatan Relatif (RSI): RSI adalah osilator yang mengukur kecepatan dan perubahan pergerakan harga. Bervariasi dari 0 hingga 100 dan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi kondisi jenuh beli atau jenuh jual di pasar. RSI di atas 70 menunjukkan jenuh beli, sedangkan nilai di bawah 30 menunjukkan jenuh jual.

• Stokastik: Indikator stokastik adalah osilator yang membandingkan harga penutupan saat ini dari suatu aset dengan rentang harga selama periode waktu tertentu. Stokastik diekspresikan dalam skala 0 hingga 100 dan umumnya dianggap bahwa nilai di atas 80 menunjukkan bahwa aset tersebut jenuh beli, sedangkan nilai di bawah 20 menunjukkan bahwa aset tersebut jenuh jual.

• Osilator Williams: Juga dikenal sebagai Williams Percent Range. Mirip dengan indikator stokastik, dengan perbedaan bahwa skala terbalik dan indikator dikalikan dengan -100. Williams %R berosilasi antara 0 dan -100, di mana nilai antara 0 dan -20 menunjukkan kondisi jenuh beli, dan nilai antara -80 dan -100 menunjukkan kondisi jenuh jual.

Kesimpulannya, MACD adalah indikator trading yang lengkap, dengan mana banyak strategi dapat diuji, tetapi sebelum menggunakannya, kita harus melakukan backtest dan mengintegrasikannya ke dalam sistem trading untuk memeriksa apakah memberikan hasil yang baik pada aset tertentu.

✎✎ Informasi lengkap indikator lainnya: Indikator CCI (Commodity Channel Index): Apa itu dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)