Moving Average (MA): Aplikasi dan Teknik

Moving average (MA) adalah rata-rata harga aset selama sejumlah periode tertentu. MA bergerak berarti bahwa rata-rata mencakup data baru dan membuang data yang paling lama.

MA adalah indikator tren yang baik. Dalam analisis saham, ada 3 MA yang paling sering digunakan: simple moving average (SMA), exponential moving average (EMA), dan weighted moving average (WMA). Kami akan menjelaskan perbedaan di antara mereka dengan contoh nanti.

Apa itu Moving Average (MA)?

MA digunakan untuk mendeteksi tren, support, dan resistance. Indikator ini adalah indikator osilator yang memberikan sinyal masuk dan keluar ketika harga memotong MA.

Biasanya, trader menggabungkan MA dari berbagai rentang waktu:

• Jangka pendek: MA 3 dan MA 25
• Jangka menengah: MA 30 dan MA 75
• Jangka panjang: MA 100 dan MA 250

Di antara MA yang paling penting, Anda akan menemukan MA 50 dan MA 200 sebagai referensi bagi sebagian besar trader.

Secara default, MA dihitung berdasarkan harga penutupan, meskipun beberapa strategi juga dapat didasarkan pada perhitungan MA pada harga pembukaan, maksimum atau minimum dari periode yang dipilih (hari, jam, menit, dan lainnya).

Pada grafik terlihat perbandingan MA 50 dengan 3 pendekatan yang berbeda, dan WMA 50 adalah yang paling sesuai dengan harga. Di sisi lain, Simple Moving Average (SMA) 50 adalah yang paling jauh ketika harga mengalami perubahan.

SMA menambahkan harga dari sejumlah periode tertentu dan membaginya dengan jumlah periode yang dipilih, sehingga menghasilkan rata-ratanya.

SMA 20 menjumlahkan harga (penutupan) aset selama 20 hari terakhir dan hasilnya dibagi dengan 20. Operasi ini diperbarui dengan data baru yang masuk, membuang data lama, sehingga selalu didapatkan SMA 20 sesi terakhir.

👉 MA adalah salah satu indikator analisis teknikal yang membantu trader membuat keputusan jual dan beli suatu aset.

Exponential Moving Averaga (EMA)

EMA  bertujuan memberikan bobot yang lebih besar pada kutipan harga terbaru melalui pembobotan atau penyaringan eksponensial. Faktor penyaringannya adalah 2/(Periode+1). Dengan cara ini, deret harga menjadi lebih halus sehingga dapat lebih jelas mendeteksi tren aset.

EMA memberikan bobot lebih besar pada harga terakhir, lebih sensitif terhadap perubahan tren, dapat mengantisipasi SMA dan WMA.

👉 10 Chart Pattern (Pola Grafik) Utama: Strategi untuk Sukses Trading

Weighted Moving Average (WMA)

WMA mencoba memberikan pentingnya progresif pada harga terbaru dibandingkan harga lama yang dihitung. Tujuannya adalah untuk meratakan rangkaian harga, sama seperti EMA, meskipun dengan bobot yang berbeda.

Rata-rata ini dihitung dengan menawarkan serangkaian bobot yang berkurang seiring harga menjadi lebih lama, sehingga harga terakhir akan memiliki bobot paling besar dan harga terlama akan memiliki bobot paling kecil. Bobot data terbaru lebih besar daripada pada kasus EMA.

Dengan cara ini, efek yang mirip dengan EMA tercapai karena memungkinkan Anda untuk melihat arah trennya dengan lebih jelas.

👉 Perdagangan Futures: Memahami Definisi & Strategi Kunci

Strategi Dengan MA

Berikut ini adalah strategi dengan MA:

• MA dari periode yang berbeda dapat dihitung untuk melihat apakah mereka saling bersilangan. Misalnya, jika MA 25 melintasi MA 100, ini adalah sinyal beli. Jika arah persilangan berlawanan, yaitu dari atas ke bawah atau menurun, sinyalnya adalah untuk menjual.
• Strategi juga dapat dirancang dengan grafik harga dan grafik MA-nya. Jika harga melintasi MA dalam arah naik, ini adalah sinyal beli. Sebaliknya, jika persilangan menurun, ini adalah sinyal jual.
• Tiga MA dapat digunakan. MA dengan periode paling lama atau MA paling besar berfungsi sebagai filter, yaitu untuk membuka posisi beli (bullish), rata-rata jangka panjang ini harus berada di bawah dua lainnya. Dengan cara yang sama, untuk membuka posisi jual (bearish), rata-rata jangka panjang harus berada di atas yang lainnya.

👉 Kenali lebih dalam: Bullish dan Bearish: Apa Perbedaannya?

Kasus Penerapan Strategi

Sekarang, mari kita lihat kasus di mana kita menerapkan dua dari strategi yang dijelaskan: penyeberangan harga di atas rata-rata dan penyeberangan rata-rata. Perlu dicatat bahwa MA dapat dioptimalkan untuk menghitung jumlah sesi terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

1. Harga melewati MA

Pada grafik, kita dapat melihat contoh transaksi apa yang akan dilakukan jika mengikuti strategi “harga melewati MA 20“. Dalam warna hijau, kita melihat sinyal beli dan dalam warna merah sinyal jual atau short sell. Kita dapat melihat bahwa ketika pasar berada di sideway trend, banyak sinyal yang salah. Akan tetapi, ketika market berada dalam tren yang jelas, strateginya berjalan dengan lebih baik.

Penting untuk dicatat bahwa ketika MA mulai kehilangan kemiringan dan menjadi datar, ini menunjukkan bahwa tren sedang habis.

2. Penyeberangan MA (MA crossing)

Pada contoh ini, kita melihat persilangan EMA 13 (biru) dan MA 70 (merah). Kita dapat melihat bagaimana strategi jangka panjang dapat berhasil dengan persilangan MA karena menghindari banyak sinyal yang salah. Strateginya adalah membeli ketika MA garis biru melintasi dari bawah ke atas MA garis merah, dan menjual ketika garis biru melintasi garis merah dalam mode menurun.

3. Support dan resistance dengan MA

Pada grafik, kita dapat melihat bagaimana MA 200 menunjukkan beberapa support (panah hijau) dan resistance (panah merah).

👉 Indikator Teknikal Terbaik Untuk Trading

Kelebihan dan Kekurangan Moving Average:

Kelebihan dari MA antara lain:

• Relatif mudah dihitung (ketiga jenisnya adalah rata-rata).
• Memungkinkan identifikasi momen pembelian dan penjualan.
• Memungkinkan analis memilih jumlah pengamatan yang akan digunakan untuk menghitung rata-rata.
• Memungkinkan kombinasi berbagai strategi trading.

Namun, kita juga harus melihat beberapa kekurangan:

• Menunjukkan tren, tetapi tidak asal-usulnya, kita tidak tahu alasan mengapa aset bergerak.
• Meskipun dapat berguna untuk perdagangan jangka pendek, dalam jangka panjang, investor mungkin tertarik untuk menganalisis dasar-dasar aset, yaitu variabel yang mempengaruhi pergerakan aset tersebut. Dalam hal ini, mereka mungkin akan menggunakan analisis fundamental.
• Ini adalah indikator yang tertunda, yaitu menunjukkan awal atau perubahan dalam tren, tetapi tidak memungkinkan untuk meramalkannya.
• MA adalah indikator tren yang baik, tetapi dalam tren sideways mereka memberikan banyak sinyal yang salah dan bertentangan.

Contoh MA

Mari kita lihat contoh sederhana dengan menghitung tiga jenis MA:

Jadi kita memiliki data harga aset selama dua puluh periode. Untuk alasan praktis, kita akan menghitung rata-rata bergerak menggunakan lima periode.

SMA adalah rata-rata aritmetika, yaitu jumlah nilai dibagi dengan jumlah data. Contoh:

• rata-rata periode 5 = (6,97+5,94+5,73+5,73+5,61)/5 = 5,996 = 6,00

Untuk menghitung EMA, kami menggunakan data pertama dari SMA. Dari sana, kami menggunakan faktor penghalus yang disebut k.

• k = 2/(1+p) = 2/6 = 0,3333

*p adalah jumlah periode, yaitu 5 dalam contoh.

Kemudian, kita menggunakan rumus:

• EMA 6 = harga periode 6*k + EMA periode 5*(1-k)
• EMA 6 = 5,61*0,3333 + 6*(1-0,3333) = 5,87

Akhirnya, untuk WMA, setiap data dikalikan dengan angka antara 1 dan 5, mengalikan periode terjauh dengan 1 dan yang terdekat dengan 5. Kemudian, dibagi dengan 15 (jumlah angka dari 1 hingga 5).

• Contoh: (1*6,97 + 2*5,94 + 3*5,73 + 4*5,73 + 5*5,61)/15 = 5,80

FAQs - Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Selain artikel ini, kami juga memiliki artikel lain yang membahas tentang penggunaan indikator teknikal, seperti Fibonacci dan Elliott Wave.